Não brainer automated trading

Não Brainer Automated Trading

Quando eu comecei este blog, eu nunca pensei que alguém jamais me perguntaria sobre a negociação automatizada, mas eu surpreendentemente obter mais do que suficiente e-mails para mim até mesmo pensar em escrever este artigo.

Todos nós fomos tentados ....Você vai no site de uma página de propaganda com as letras vermelhas grandes ostentando milhões em lucros, ver o acaso, uma amostra de tempo e as imagens de iates e casas grandes e dizer "gee whiz ... Eu Deveria ter isso ... e tudo que eu preciso fazer é pagar a este cara 100 dólares por seu sistema e sua mina, certo? "Sim, é claro que é. Porque a vida é realmente tão simples. (& Lt; - sarcasmo aqui). Um dos meus objetivos para este blog é quebrar meus leitores longe dos milhões de reivindicações em publicidade falsa que inundações este negócio, e levá-los à realidade em termos do que importa mais na negociação. Eu tenho um interesse renovado em sistemas automatizados ultimamente, principalmente porque eu tenho procurado diversificar em outras estratégias. Não há nada de errado com ele se ele é feito corretamente, como qualquer outra coisa. O problema é que a multidão de varejo está exposta a usos MUITO IMPRÓPRIOS de negociação automatizada, e me incomoda sem fim. Se você nunca foi alimentado com dia de negociação em geral e já tive a menor inclinação para se envolver em alguma forma de negociação automatizada, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. A principal razão pela qual entramos neste negócio é ganhar dinheiro, e se houver uma maneira fácil de fazê-lo, então vamos tentar explorá-lo da melhor forma possível. Eu fico martelado com e-mails de muitas pessoas sobre como fazer milhões neste negócio, e de acordo com esses e-mails, é tão fácil como "clicar com o mouse". Bem, eles estão certos sobre isso, mas eles não estão mencionando os outros 99% de trabalho envolvido que vem antes de tomar esta ação. Como eu disse muitas vezes antes, a multidão de varejo está imediatamente em uma enorme desvantagem, principalmente porque os novos comerciantes estão expostos a este tipo de reivindicações falsas e publicidade, e eles ficam (muito facilmente) roped em pensar que eles vão fazer milhões logo de cara. Qualquer pessoa que tenha sido comercial por um longo período de tempo sabe que isso não é verdade, mas tente dizer isso a alguém em seu terceiro ou quinto mês em negociação. Não é fácil convencê-los de outra forma. Assim que sobre o comércio automatizado? Se é tão fácil, então por que esses sistemas não fazem as pessoas os milhões que eles alegam? Porque eles não funcionam como anunciado. Claro e simples. Mas você não precisava que eu lhe dissesse isso.

O que aprendemos com os sistemas automatizados - relacionando-o ao nosso dia de negociação

Eu adoro quando alguém tenta me vender seu sistema, porque significa que eu vou jogar o advogado do diabo. Todos os povos do Internet aceitam sistemas negociando como "válidos" ou aprovados porque parecem vir de uma fonte credible que pareça saber mais sobre o mercado do que fazem. Mas então eles perdem dinheiro. Surpresa surpresa. Todo mundo salta a bordo do trem idiota.

Aqui está uma GRANDE PERGUNTA: Se um sistema de negociação funciona tão bem e era tão fácil de usar: (por exemplo, 3 indicadores dizem para você fazer algo, então você coloca uma perda de stop em xx e um lucro de tomada em xx e funciona) , Então por que não podem estes apenas obter programado e fazê-lo automaticamente para você?

Resposta: eles podem ser programados e eles são programados, mas eles perdem dinheiro ao longo do tempo, porque o sistema de comércio é fundamentalmente falho.

Por quê? Porque os povos movem mercados, NÃO MÁQUINAS. Se um computador poderia concluir que uma campanha de venda maciça está acontecendo porque um funcionário do Fed fez um comentário sobre as taxas de juros, então me dê esse sistema. Mas não existe.

Institucional versus Negociação Automatizada de Varejo

Um dos fundos de hedge mais ricos do planeta é dirigido por um homem chamado Jim Simons, chamado Renaissance Technology, e eles estão baseados aqui em Nova York e em Long Island. Renaissance se separa da embalagem porque eles se envolvem principalmente na negociação automatizada, e os retornos nunca foram conhecidos a sofrer. Os povos gracejam porque dizem que andar em torno do renascimento é como andar em torno de um laboratório da física do quant-cheio com PhD, porque estes indivíduos são crucigramas ferozes do número. Eu nunca trabalhei para a Renascença, mas eu trabalhei para um fundo comparável em tamanho que não se envolver em negociação automatizada, e posso dizer muito sobre os sistemas que foram utilizados:

São estratégias quantitativas porque exploram oportunidades no mercado sem qualquer julgamento qualitativo (a menos que comecem realmente a perder, é claro). Para sistemas baseados em ações, praticamente todos eles usavam uma ou outra forma de exploração fora do preço, como várias estratégias de arbitragem / escolas negras, etc. Para os sistemas FX, alguns deles usavam uma ou outra forma de análise fundamental, levando Em conta as taxas de juros, ou qualquer outra forma de dados econômicos foi visto relevante ou à mão para o sucesso, mas não todos.

Mas em termos de muitos dos sistemas, muito era puramente baseado em ação de preço e análise técnica, usando coisas como força relativa, etc, a fim de fazer julgamentos ou prever futuros movimentos de preços. Se você ler o livro Market Wizards, você encontrará alguns dos principais comerciantes da indústria de negociação em grande parte da mesma maneira como você ou I. Poucas diferenças podem ser encontradas aqui.

Portanto, a pergunta final é esta: muitos desses sistemas que são oferecidos para o varejo multidão tão diferentes em termos de estratégia geral do que alguns dos utilizados por grandes instituições? Surpreendentemente não, eles não são (sim, eu estou falando sério).

O que os separa é a QUALIDADE e os níveis de experiência dos programadores / traders / developers que os criam, bem como a quantidade de trabalho que vai para mantê-los. Muitos sistemas oferecidos ao público varejo são lançados em uma base constante, fazendo milhões para os criadores, levando milhões (e, em seguida, alguns, se incluindo as perdas em contas comerciais) dos usuários / clientes.

A outra grande coisa que os separa é RISCO. Investidores institucionais ou fundos de hedge estão entusiasmados com a idéia de obter um retorno de 30% a cada ano. Um investidor de varejo inculto olha esse número e gawks, porque são demasiado cansados ​​pela publicidade falsa que os mordido na cara repetidamente outra vez no curto período de tempo que foram expostos a este mercado. Eles estão esperando que o objetivo de ser atingido em questão de semanas (eu começo a rir), que é uma compreensão comum, mas completamente distorcida do mercado.

Em poucas palavras, o 'conceito' é tudo errado desde o início, quando se trata de sistemas prontamente disponíveis para o varejo multidão. Meu colega anterior do fundo do hedge foi promovido a uma posição em um de nossos fundos quant. O trabalho dele? Otimizar e manter o sistema continuamente com uma equipe de outros analistas. Compare isso com qualquer sistema de negociação automatizado disponível para o público varejo, e você verá imediatamente uma diferença em ambos os cuidados e logística.

Concedido, comparando um sistema de negociação de mais de US $ 500 milhões em capital versus um sistema de negociação de sua conta de corretagem de US $ 10.000 parece muito longe, mas conceitualmente, o objetivo é o mesmo: fazer o comércio de dinheiro. Como isso é realizado é onde esses sistemas variam tanto.

Então, chegando à realidade, se você acha que o comércio automatizado vai levar sua conta mil e explodi-lo em 1.000.000 dentro de um ano, pense novamente. Nenhum deles o fará.

Se você tem um sistema que você está convencido de outra forma ou provar-me errado, envie-me ao vivo, prova auditável, e eu vou escrever um pedido de desculpas público e anote o seu sistema para os livros para todos os meus leitores. Mas duvido que isso vai acontecer.

Eu comprei FAP Turbo - Leia antes de você julgar:

Isso mesmo, eu disse, eu comprei essa coisa e fez o autor ainda mais ricos do que ele já é (até que o meu reembolso foi processado). Eu estava curioso e precisava de algum combustível para este artigo; o que posso dizer? Direito no blog, citando de um bate-papo público, o autor do sistema recomenda para 'agressivo' configurações xx, xx e xx para ser entrada como determinados parâmetros.

Então dum deed dum Como de costume, eu começo com o risco, e me perguntei: quanto estou arriscando nesses cenários? A resposta: 75% ou mais da minha conta ENTIRE em um único dia. O QUE O 8230 ;. Raiva fervida sobre mim para o criador de FAP Turbo, para fazer este mundo mais mudo do que precisa ser.

Deixe-me deixar isso claro: usar um cenário como este é como saltar de um penhasco, e isso reforça a falta de conhecimento lá fora. Eles têm uma lista de subscrição que consiste em cerca de 25k pessoas ou mais, e este tipo de conhecimento está sendo passado junto a cada um deles. Não é nenhuma maravilha assim que muitos povos perdem o dinheiro neste negócio.

Eu não estou dizendo que o sistema não é rentável, mas Im não endossando-lo também. Em backtests em configurações de risco "razoável", ele fez bem (embora spreads são um grande problema para este sistema para backtests eram muito irreal, algo que eles não dizem que fora do bastão).

O que me incomodou é a clara demonstração de total descuido proveniente de seu criador, dizendo a seus clientes que está tudo bem usar configurações como esta, porque vai "duplicar sua conta a cada mês", sem qualquer reconhecimento das possíveis perdas que poderiam ter ocorrido ao longo do caminho. Tome dois destes em uma fileira, e você apenas estragou sua conta inteira. Este é um cara que reivindica a credibilidade apenas porque ele costumava trabalhar para os gostos de Morgan Stanley (dado o seu conselho eu assumo provavelmente em folha de pagamento), entre outros.

Eu olho para ele desta forma: um cliente inexperiente lê algo como isto, e leva-lo para o seu dia de negociação manual, e sopra todas as suas economias muito duro ganhou em nenhum momento. As conseqüências do segundo nível são horríveis, e é uma visão completamente irrealista do mercado.

Da Minha Experiência

Como eu disse anteriormente, eu comecei a negociação automatizada como um meio para tirar um pouco da carga fora de meu daytrading e eu achei que era apenas tanto, se não mais trabalho do daytrading sozinho. Ganhar dinheiro nunca é fácil a menos que você seja filho de JP Morgan. Aqui estão os fatores mais importantes a considerar com qualquer forma de negociação automatizada:

O sistema funciona bem nos últimos 5 anos com não mais de 3 meses consecutivos para baixo?

Se o sistema fizer bem em 2008, mas teria soprado sua conta em 2005, 2006 e 2007, adeus. Não é um sistema adaptável e pertence à lixeira.

O sistema funciona bem nos últimos 6 meses?

Muitos desenvolvedores podem otimizar os sistemas para um bom desempenho nos últimos anos, mas eles funcionam horrivelmente nos últimos tempos porque as condições do mercado mudam. Eu não posso contar o número de sistemas que eu olhei que se gabam retornos maciços nos últimos anos, mas têm vindo a perder consistentemente nos últimos meses. Isso ocorre porque os parâmetros precisam ser alterados para refletir as condições recentes, e muitas vezes os desenvolvedores não oferecem o suporte para fazer isso. Eles querem mostrar-lhe uma curva de aumento de capital para obter a venda, mas avançar é outra história.

É o drawdown para ganhar% ratio vale a pena?

Se um desempenho anual de 30% não pode ser alcançado sem retirar a conta em 7,5 - 10% ou mais, você tem um sistema que tem o potencial de explodir em qualquer ponto no tempo.

O sistema está otimizado continuamente?

Significado, as condições de mercado mudam o tempo todo. Se o sistema não é capaz de lidar com todos esses diferentes tipos de ambientes de mercado, então ele oferece a flexibilidade para ser otimizado e "ficar no topo das coisas"? Uma coisa que eu gosto sobre redes neurais é que eles têm a capacidade de apenas isso. Uma rede neural leva os comércios, o preço e os indicadores e armazena uma tonelada de dados de modo que quando uma situação nova se levanta diz: "aprovado, eu vi este antes. Price estava fazendo isso, enquanto o indicador estava nessa posição e a hora do dia era esta e a perda de stop foi isso e o lucro foi tirar isso, e funcionou, então eu vou fazer isso de novo ", de modo geral. Mas, como qualquer outra coisa, o sistema é apenas um sistema, e terá a capacidade de tirar hits. Mas de qualquer forma eles são muito mais adaptáveis ​​do que muitos outros sistemas lá fora. Plataformas de software como MatLab e Neuroshell chegaram ao mercado nos últimos anos para aliviar muitas das dores associadas à programação desses tipos de redes.

É a prova viva disponível, ou você está pelo menos oferecendo-me a proteção do comprador?

Eu nem vou olhar para um sistema que não tem alguma forma de registro de negociação ao vivo ou tiro em obter um reembolso total. Teoria é grande se você está tentando descrever espaço / tempo continuum, mas não se você está tentando me vender um sistema comercial. Eu vejo os sistemas que funcionam perto de $ 10.000 no preço sem nenhuns reembolsos ou a prova viva disponível. Adios.

No fim do dia….

Se você passar pela lista acima você simplesmente nocauteado cerca de 99% dos sistemas disponíveis no mercado. Os sistemas vencedores existem, mas se resume a RISCO, QUALIDADE e MANUTENÇÃO. Como eu disse, meu interesse foi renovado sozinho em pensar que eu estava tirando um fardo de mim mesmo, quando na verdade eu acho que acaba de acrescentar trabalho. Se você estiver no mercado, lembre-se, você obtém o que você paga a maior parte do tempo. Preste atenção aos meus avisos e você deve estar bem.

E alguns links, se você está no mercado para um desses sistemas de varejo que custam apenas algumas centenas de pop e geralmente funcionam em Metatrader, aqui estão alguns links para sites que independentemente testar e analisar um monte deles. Eu não vou recomendar nada em particular para você, eu mesmo só iria colocar esses em uma conta que eu poderia totalmente menos cuidados, mas aqui estão eles:

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