Tipos de mercado a primeira chave para o desenvolvimento do sistema forex

Tipos de mercado: A primeira chave para o desenvolvimento do sistema Forex

Educação AxiTrader Team 01 Apr 2017

Todos nós o fizemos.

Embarcado na busca para encontrar o Santo Graal de negociação Forex - Um sistema que produz resultados consistentes semana em semana fora com um drawdown limitado e bem inclinada para cima curva de equidade.

Mas há um problema com a abordagem do Santo Graal para o desenvolvimento do sistema que significa que a pesquisa nos deixa mais frustrados do que iluminados.

E se você pode entender esse problema, então você terá a primeira chave para o desenvolvimento do sistema de negociação Forex firmemente dentro de seu alcance.

Tipos de mercado - a primeira chave para o desenvolvimento do sistema Forex.

"Esperando que o mesmo sistema funcione em todos os tipos de mercado é a definição de insanidade"

Tipo de mercado refere-se às diferentes fases ou estados que um mercado atravessa.

O conceito de tipo de mercado foi popularizado pelo treinador e psicólogo Van Tharp em seus livros e cursos. Tharp acredita que, embora seja insanidade esperar um sistema para trabalhar em todas as condições, se você pode definir o tipo de mercado, então é relativamente fácil de projetar um sistema que fornece uma vantagem nesse tipo de mercado específico.

Pense nisso.

Se você estiver em um lado volátil mercado você deve estar executando a sua compra dips em uma estratégia de tendência? Ou quantos comerciantes começam soprado fora da água que tenta comprar e prender um urso forte?

Embora existam até 25 tipos de mercado diferentes de acordo com Tharp, há seis que devem ser de primeira consideração.

Touro Normal

Bull Volatile

Urso Normal

Urso Volátil

Quietos laterais

lateralmente volátil

Você pode ver tipos de mercado em ação se você estudar um gráfico de preços por um momento. Você notará que cada par de moedas está em fluxo constante. Às vezes é tendência bem; Em outras vezes ele bobinas em um intervalo apertado, ou é agitado e volátil.

O problema central com a maioria dos sistemas Forex

O problema com a maioria dos sistemas Forex (e, aliás, porque a maioria dos robôs Forex tendem a falhar no tempo) é que eles são projetados apenas para uso em um tipo de mercado.

Se você, em vez disso, muda seu foco para identificar tipos de mercado e, em seguida, aplicar um sistema para esse tipo de mercado, você pode encontrar o seu comércio Forex torna-se mais frutífera.

Conscientização - Como identificar os tipos de mercado

Forex tipos de mercado não são tão difíceis de identificar. Normalmente é apenas uma questão de olhar para um gráfico.

Se o mercado está subindo silenciosamente, então é um tipo de mercado normal touro. Se está indo para baixo é em um urso normal. Se é em uma descida rápida ou rápida ascensão é um mercado volátil. Se o preço oscilar entre dois níveis de suporte e resistência, então é um mercado lateral. Se a faixa de lado é grande, então é lateralmente volátil, se for apertado, em seguida, o tipo de mercado é de lado silencioso.

O truque é ficar atento. Seja centralizado o suficiente para que você possa fazer o seguinte.

Observe o tipo de mercado atual

Observe quando esse tipo de mercado mudou

Para ajudar nisto existe uma ferramenta muito útil que você pode usar para ajudá-lo a identificar o tipo de mercado.

Ferramenta de identificação do tipo de mercado: Bollinger Bands

Para minha mente, a melhor ferramenta para identificar tipos de mercado Forex é o Bollinger Bands.

A técnica aqui é bastante simples.

Trazer um gráfico e aplicar as Bandas Bollinger.

Bandas de Bollinger são um indicador baseado em volatilidade. Quando eles contratam é um sinal de que o tipo de mercado é normal ou silencioso, e quando eles expandem isso é um sinal de que o tipo de mercado é mais volátil.

Você também pode usar a Banda de Bollinger para determinar a direção. Se o preço está saltando fora de cada lado da banda, em seguida, o mercado é de lado, se ele está abraçando ou a parte superior da banda inferior, então você provavelmente tem um touro ou tipo de mercado de urso.

Olhe para o seguinte EUR / NZD gráfico de 30 minutos e me diga que tipos de mercado você pode identificar.

Como você foi?

Aqui está o que eu encontrei:

Você pode ver o Bollinger Bands contrato em um lado calmo, seguido por uma ruptura para um urso normal, em um urso volátil. A próxima parte é um pouco mais difícil de classificar, mas poderia ser bull volátil ou lateralmente volátil. Em seguida, ele se move para um lado volátil seguido por um lado calmo e finalmente o que eu chamaria de um touro forte.

Agora você pode identificar tipos de mercado há alguma coisa que você notar no gráfico?

O molho secreto - Transições do tipo de mercado.

Os mercados são como o oceano.

As forças primitivas da emoção humana impulsionam o refluxo eo fluxo do preço assim como as forças selvagens e imprevisíveis da Mãe Natureza impulsionam as marés dos mares.

Como o oceano, o mercado transita de calma para inquieto.

Uma noite tempestuosa limpa em um dia ensolarado.

Choppy espuma se instala em um calmo esmalte azul-verde ... ou se transforma em uma tempestade squally e perigoso.

Assim como lateralmente volátil se instala em silêncio lateral e, em seguida, transições em um touro forte.

Há uma vantagem se você entender os tipos de mercado, mas há uma vantagem maior se você entender a probabilidade de que o próximo tipo de mercado será.

Se você sabe que, historicamente, mais frequentemente do que não um touro volátil termina em um urso volátil, então você pode planejar em conformidade.

Da mesma forma, se você entender que um silêncio lateral geralmente resulta em uma ruptura para um touro ou urso, então você poderia desenvolver um sistema para capitalizar sobre este conhecimento.

Negociação é um jogo estatístico e saber probabilidades é importante.

Tipos de mercado de Forex em períodos de tempo

Alguns de vocês podem estar se perguntando qual gráfico de tempo que você deve estar olhando para determinar o tipo de mercado.

O fato é que todos os gráficos exibirão todos os tipos de mercado.

Realmente se resume a preferência.

Quanto mais baixo for o tempo, mais ágil você precisará ajustar-se às mudanças - e quanto mais provável você obterá falso-outs, então fique atento.

Os períodos de tempo mais altos proporcionam mais tempo para ajustar-se às condições de mudança e sua eficiência de negociação (negociação sem erros) será maior.

Importante, um período de tempo mais elevado é muitas vezes a configuração para o menor período de tempo.

Por exemplo, uma vez que você determinar o tipo de mercado nos gráficos semanais você pode deslizar para baixo para os gráficos diários ou horários para snipe para uma entrada.

Pessoalmente, eu gosto de definir a direção do mercado nos gráficos semanais ou diários e, em seguida, passar para um menor período de tempo, como o gráfico de 15 minutos para uma entrada. Tipos de mercado a curto prazo parecem aparecer muito claramente no gráfico de 15 minutos, por isso poderia ser um bom lugar para começar.

Como uma dica, você pode notar o tipo de mudanças de mercado em determinados momentos do dia. Sabendo isso pode ser muito valioso para o seu comércio. Você pode não querer tomar uma posição de negociação de intervalo no Londres aberto, por exemplo.

Gerencie suas paradas com base no tipo de mercado

Se você sabe que um touro volátil tipicamente se transforma em um lado ou urso volátil, então você pode ajustar seus tipos de parada com base nessa informação.

Por exemplo, você pode mudar para usar um SAR parabólico com um gradiente íngreme que mantém sua parada agradável e apertado em um touro ou urso mercado volátil, ou talvez você limitar o risco de uma ou duas vezes a sua paragem inicial.

Ter uma estratégia de saída adequada que é ajustada de forma inteligente, dependendo do tipo de mercado é uma boa maneira de manter a retenção de seus lucros em um comércio.

Sistemas para cada tipo de mercado

No início deste post eu mencionei que tentar desenvolver um sistema que funciona em todos os tipos de mercado é a busca metafórica do Santo Graal.

Em vez disso, você poderia olhar para construir um sistema que funciona bem em cada tipo de mercado e alternar entre eles como o mercado tipo mudanças.

Muito trabalho? Sim. Mas vale a pena? Definitivamente.

Aqui estão alguns conceitos ásperos para estratégias que tendem a funcionar em cada tipo de mercado.

Bull Normal - Comprar e armazenar

Em um tipo normal do mercado do Forex do touro você pode simplesmente comprar e prender com um stop-loss de arrasto. Enquanto o tipo de mercado não mudar isso pode ser uma estratégia bem sucedida.

Dica: Preste atenção para uma mudança para um mercado volátil. Você pode achar que o mercado de touro está chegando ao fim e é um bom momento para apertar a sua paragem.

Aqui está um exemplo sobre o NZD / JPY em um gráfico diário. Observe as velas de alta bullish e bandas de alargamento Bollinger no topo do gráfico sinalizando um movimento para um tipo de mercado mais volátil. Aqui você apertava sua parada.

Bull Volatile - negociação de swing longo

Os mercados voláteis de Bull são adequados para um estilo de negociação mais ativo. Objetivos de lucro são a ordem do dia neste tipo de mercado. Procure um puxar para trás, uma inversão e, em seguida, encontrar um lucro lógico tendo objetivo no lado longo. Você pode querer considerar cair para um menor prazo para melhorar o risco / recompensa na entrada.

Aqui está um mercado de touro que se tornou volátil no AUD / JPY gráfico de 30 minutos. Veja como um buy and hold abordagem teria lutado enquanto metas de lucro teria ajudado a capturar a maioria de cada swing.

Bear Normal - Vender e manter

Urso mercados normais são o oposto do touro mercados normais. Venda curto e mantenha com uma parada de arrasto para ajudar a capturar a maioria do movimento.

A recente queda no AUD de 1,06 centavos para 88 centavos é um bom exemplo deste tipo de mercado em ação.

Bear Volatile - troca de swing curto

Em moedas o urso volátil é o oposto do Bull volátil (isso não é tão verdadeiro se você está negociando ações). Tente uma abordagem de negociação swing curto com um alvo de lucro que lhe dá um bom risco para recompensar em seu comércio.

Quiet Sideways - Breakout

Há duas maneiras (pelo menos!) Que você pode negociar um mercado lateral silencioso.

Você pode mover para um período de tempo inferior e usar uma estratégia de negociação de banda (como na seção lateral volátil abaixo). Esta abordagem pode ser muito lucrativo se o par de moedas permanece neste tipo de mercado por algum tempo. Haverá lotes de comércios de recompensas de risco de 2: 1 e 3: 1 que você pode escolher fora em uma fileira.

Muitas vezes os mercados laterais silenciosos resultam em um forte break-out e tendência. Em vez de negociar o silêncio lateral você pode, em vez perseguir a mudança para um novo tipo de mercado por trocas comerciais.

Uma estratégia break-out não é para os fracos.

Você vai enfrentar fake-out e falso breakout e, em seguida, precisa ter a psicologia para segurar para as grandes vitórias. Mas uma estratégia break-out que é executado com eficiência é talvez uma das estratégias mais poderosas no mercado Forex, onde as tendências podem durar muito tempo.

Você pode ver a ruptura para fora de um mercado quieto lateral abaixo nesta carta de 4 horas do USD / HKD.

Sideways Volatile - Band trading

Sideways mercados voláteis podem ser direcionados com uma abordagem de negociação de banda.

No exemplo abaixo no gráfico de CHF / JPY de 30 minutos, substituí as Bandas de Bollinger por envelopes com média móvel e personalizei as configurações para o período e o par de moedas.

Com envelopes você quer que a maioria da ação (90% ou mais) seja contida dentro do envelope.

Uma vez que o preço toca um envelope exterior, procure uma reversão de um apoio e nível de resistência para dar-lhe um bom risco / recompensa em seu comércio.

Não jogue o bebê para fora com a água do banho.

Se você tem um bom sistema que funciona às vezes, não desista.

Em vez disso, identificar os tipos de mercado Forex que realiza bem, e apenas o comércio desses.

É como jogar golfe.

Você puxa um clube diferente do saco para cada cenário diferente que você enfrenta. Você nunca iria usar um putter para bater um tee shot, ou um driver quando você está preso na areia.

O mesmo se aplica à negociação.

Construir um conjunto de ferramentas de estratégias que funcionam bem em diferentes condições e usá-los como apropriado, dependendo do tipo de mercado.

A caça ao Santo Graal

Van Tharp ainda acredita nos sistemas do Santo Graal.

Mas sua definição é diferente.

Para Van, o Santo Graal é um sistema que funciona excepcionalmente bem em um determinado tipo de mercado.

Pense nisso desta maneira. Se você sabe que você é capaz de cumprir seus objetivos de negociação para um sistema operacional em um determinado tipo de mercado, então tudo que você precisa fazer é caçar para o tipo de mercado que você deseja negociar.

É como ser um jogador de golfe que se destaca em colocar, e só joga no putting green - e ainda ganhar torneios de golfe.

Na negociação você pode tomar esta abordagem.

Você faz as regras do jogo assim que se você quiser somente negociar uma condição do mercado você pode.

Como uma nota lateral, uma das razões que eu gosto de AxiTrader é que tem baixos spreads em taxas cruzadas (pares de moeda como o EUR / AUD ou GBP / CAD) e não apenas os majores. Ter acesso a mais pares de moedas com spreads viáveis ​​me fornece com abundância de mercados forex para ir caçar as condições que eu gosto.

Se você gostaria de praticar a negociação em diferentes tipos de mercado você pode obter uma conta gratuita de demonstração aqui.